?426浙江湖州政信: 下周四下午封账周五成立，小额可进！
稀缺浙江政信，经济强省融资，财政实力雄厚
央企信托主动管理，股东为财政部控股国内最大的金融资产管理公司之一
【央企信托-RY426号浙江湖州政信】
【要素】5亿；24个月；自然季度付息
【收益】100万-300万，6.3%；300万及以上，6.4%
【项目亮点】
1️⃣融资方：主体评级AA，实控人为当地人民政府，是当地重要的基础设施投资建设主体，资产总额为528亿元，很少信托融资，偿债能力强；
2️⃣担保方：主体评级AA+，实控人为当地人民政府，是当地重要的国有资产运营和基础设施投资建设主体，资产总额为634.06亿元，流动资产491.12亿，有较强的担保能力。
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【上证指数与深证成指：上证综指与深证成指的区别】
上证综指是股民常说的“大盘指数”，其走势波动记录了我国股票市场20多年来的风风雨雨，成为我国金融市场的晴雨表。对于深圳市场来说，最重要的指数莫过于“深证成指”了。深证成指更能反映出我国新兴产业的发展动态。有些人不是很懂上证综指与深证成指的区别，那么上涨指数与深证成指的区别在哪里？下面简单介绍一下。
上证指数与深证成指
什么是上证综指？
上证综合指数是上海证券交易所编制的，以上海证券交易所挂牌的全部股票为计算范围，以发行量为权数的加权综合股价指数。该指数以1990年12月19日为基准日，基日指数定为100点，自1991年7月15日开始发布。该指数反映上海证券交易所上市的全部A股和全部B股的股价走势。其计算方法与深综合指数大体相同，不同之处在于对新股的处理。上证综指的计算，当有新股上市时，一个月以后方列入计算范围。
什么是上证综指？上证指数”全称“上海证券交易所综合股价指数”，是国内外普遍采用的反映上海股市总体走势的统计指标。狭义说就是专指上证综合指数，其样本股是全部上市股票，包括A股和B股，从总体上反映了上海证券交易所上市股票价格的变动情况。
上证指数由上海证券交易所编制，于1991年7月15日公开发布，上证提数以"点"为单位，基日定为1990年12月19日。基日提数定为100点。
什么是深证成指？
什么是是深证综指？“深证成指”即“深证成份股指数”，他是深圳证券交易所编制的一种成份股指数。深证综指是从上市的所有股票中抽取具有市场代表性的40家上市公司的股票作为计算对象，并以流通股为权数计算得出的加权股价指数，综合反映深交所上市A、B股的股价走势。
计算方法是：从深圳证券交易所挂牌上市的所有股票中抽取具有市场代表性的40家上市公司的股票为样本，以流通股本为权数，以加权平均法计算，以1994年7月20日为基日，基日指数定为1000点。
在2015年5月之前，我国深圳成分指数的成份股40只，以发行量为权数的加权综合股价指数基点1000点，1994年为基期，与海外主要股市编制股指的规则大体相同。
为充分反映我国多层次资本市场的建设成果，全面刻画深圳证券市场的运行特征，深圳证券交易所和深圳证券信息有限公司决定于2015年5月20日对深证成份指数（简称：深证成指，代码：399001）正式实施样本股扩容。扩容后，指数样本数量将从现有的40只扩大到500只，指数代码、指数简称、选样规则保持不变。
本次扩容后，深证成指的市场代表性将大幅提升。新样本股中主板公司199家，中小板公司211家，创业板公司90家，板块分布更为均衡。新样本股的行业结构与深圳市场高度吻合，前四大权重行业为信息技术（20％）、可选消费（16％）、工业（16％）和金融地产（14％）。
20年来，作为深圳证券市场的名片，深证成指折射出中国宏观经济产业变迁的轮廓，记录了中国资本市场不断健全完善的历史轨迹，同时也承载了无数投资者的宝贵记忆与希冀。2015年5月20日起，深证成指成分股即将由40只扩容至500只，权重板块也将做出较大的调整。
看跌期权是什么意思，看跌期权的推导公式是什么？
在股票市场中，有一种叫做看跌期权的投资产品，它一般是与看涨期权同时存在的，是期权交易种类的一种。现如今许多人都在做期权交易，其中自然也包括买入看跌期权了，那么什么是看跌期权呢？下面小编就带大家来具体了解一下。
看跌期权是什么意思？
看跌期权，又称“认沽期权”、“卖出看跌期权”或“敲出”，是看涨期权的对称形式，是期权交易的一种类型，是在未来某一天或某一时期以特定价格和数量卖出某一证券的权利。购买看跌期权后，客户有权在规定的日期或期限内，按照合同规定的价格和数量向“看跌期权”的卖方出售某一证券。一般来说，只有当证券市场有下跌趋势时，人们才愿意购买看跌期权。因为在看跌期权的有效期内，只有当证券价格下降到一定程度时，买方才能通过行使期权获利。
如果标的资产的市场价格低于约定价格(执行价格)，卖出期权的购买者可以以执行价格(高于当前市场价格)出售标的资产并获利，因此这被称为卖出期权。如果标的资产的市场价格在未来高于期权的约定价格，期权的买方可以放弃他的权利。按照期权的表现方式，可以分为欧式期权与美式期权。欧式期权必须持有至到期，不能提前执行。美期权可以被认为是一种具有提前执行权的欧洲期权，也就是说，它可以在到期日之前的任何交易日行使。
看跌期权的推导公式是什么？
B-S模型是看涨期权的定价公式。根据看跌期权的平价理论，可以推导出有效期权的定价模型。根据看跌期权平价理论，购买股票和该股看跌期权的组合，在与购买该股票据和以期权交割价格为票面价值的无风险贴现债券相同的条件下，具有与看涨期权相同的价值，其表达式为：
S+PE(S，T，L)=CE(S，T，L)+L(1+γ)-T
移项得:PE(S，T，L)=CE(S，T，L)+L(1+γ)-T-S，将B-S模型代入整理得：P=L·E-γT·此即为看跌期权初始价格定价模型。
C—期权初始合理价格
L—期权交割价格
S—所交易金融资产现价
T—期权有效期
r—连续复利计无风险利率H
σ2—年度化方差
N()—正态分布变量的累积概率分布函数
看到这里，想必大家就知道看跌期权是什么意思了吧？也知道看跌期权是怎么来的了吧？
